読書の高い山「リスクマネジメント」ミシェル クルーイ、ロバート マーク、ダン ガライ (著)

7500円もするので、どんなものなのか、

好奇心もあって購入した「リスクマネジメント」。

チラッと中身を見たら、こりゃあ、まいった。

読書には慣れていたつもりですが。

 

ヨーロッパ型コールオプションのプレミアム、瞬間的な安全利子率などを用いて

アット・ザ・マネーの株式に対するオプションを計算する、といった数式が並び・・・。

 

見出しを紹介すると・・・。

「インクリメンタルVaR(IVaR)、デルタVaR(DVaR)、最重要リスク」

「業種評価のプロトタイプ:カナダの靴・衣料業の場合」

「イールドカーブ評価リスク」

 

うむむ・・・。ちょっと面白そうかも。

 

クレジットデリバティブの種類、クレジットデフォルトスワップなども解説がある。

この本を読めば、「金融工学」は「科学的」に計算された学問であ〜る

という、お偉いさんの正論がわかるのかも知れない。

 

頑張って読んでみよう。

(今読んでいる本と、次に読みたい本と、その次読む予定の本の後に。)

 

 

 

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